Правило Тейлора как одна из возможных моделей прогнозирования механизмов денежно-кредитной политики
https://doi.org/10.26794/1999-849X-2023-16-1-87-98
Аннотация
Предмет исследования — п роцессы трансформации денежно-кредитной политики Банка России в условиях новой экономики, способствующие внедрению цифровых инноваций. Цель работы — у становление посредством применения правила Тейлора динамики ключевой ставки в Российской Федерации. Основными инструментами исследования послужили корреляционный анализ и экономическое моделирование правила Тейлора в программе EViews по эмпирическим данным Российской Федерации. В ходе исследования раскрыты основные цели, принципы и правила денежно-кредитной политики Банка России; сущность и преимущества правила Тейлора; понятие инфляции как одного из значимых макроэкономических показателей; уточнена методология оценки параметров правила Тейлора в качестве инструмента денежно-кредитной политики. Проведена экспресс-диагностика эффективности денежно-кредитной политики Банка России, модификации правила Тейлора. Разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение качества оценки оптимальной траектории ключевой ставки.
Об авторах
Д. А. Циринг
Финансовый университет, Уральский филиал
Россия
Россия
Диана Александровна Циринг — доктор психологических наук, профессор, директор,
Челябинск.
Т. В. Малькова
Челябинский государственный университет, Миасский филиал
Россия
Россия
Татьяна Викторовна Малькова — кандидат исторических наук, доцент, директор,
Миасс.
Ю. В. Лысенко
Финансовый университет, Уральский филиал
Россия
Россия
Юлия Валентиновна Лысенко — доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономика, финансы и управление»,
Челябинск.
Список литературы
1. Васичек О. Равновесная характеристика временной структуры. Финансовая экономика. 1977;(5)177–188.
2. Харви К. Реальная временная структура и рост потребления. Финансовая экономика. 1988;(7):305–333.
3. Дотан У. Л. О временной структуре процентных ставок. Финансовая экономика. 1978;(6):59–69.
4. Мертон Р. Модель ценообразования межвременных капитальных активов. Эконометрика. 1973;(3):67–87.
5. Бреннан М. Дж., Шварц Э. С. Анализ конвертируемых облигаций. Финансовый и количественный анализ. 1980;(3):907–929.
6. Колесник Н. Ф., Станчуляк Ю. Н. Особенности формирования оценочных резервов и их влияние на показатели платежеспособности предприятия. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017;332(2):192–204.
7. Джонатан Э. И., Стивен А. Р. Анализ кредитных договоров с плавающей ставкой. Финансы. 1980;(5):389–403.
8. Нагапетян А. С., Кулай С. В. Анализ платежеспособности предприятия. Экономика и социум. 2017;33(2):732– 736.
9. Бигильдеева Т. Б., Постникова Е. А. Ширшикова Л. А. Эконометрика. Модели временных рядов. Система эконометрических уравнений. М.: Центр оперативной полиграфии Violitprint; 2017:48–90.
10. Джонатан Э. И., Стивен А. Р. Теория временной структуры процентных ставок. Эконометрика. 1985;7):385– 407.
Рецензия
Для цитирования:
Циринг Д.А., Малькова Т.В., Лысенко Ю.В. Правило Тейлора как одна из возможных моделей прогнозирования механизмов денежно-кредитной политики. Экономика. Налоги. Право. 2023;16(1):87-98. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2023-16-1-87-98
For citation:
Tsiring D.A., Malkova T.V., Lysenko Yu.V. Taylor’s Rule as One of the Possible Models for Forecasting Monetary Policy Mechanisms. Economics, taxes & law. 2023;16(1):87-98. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/1999-849X-2023-16-1-87-98
Просмотров:
17
Послать статью по эл. почте 